Семинар AIM Lab «Order Flow Toxicity and VWAP Slippage prediction: A Comparison of Binance and MOEX»
Мероприятие завершено
5 декабря пройдет семинар проектно-учебной лаборатории «Искусственный интеллект в математических финансах».
На семинаре будет рассмотрено сравнительное исследование токсичности order-flow на двух структурно различных площадках: криптовалютной бирже Binance и регулируемой фондовой бирже MOEX. Будут использованы высокочастотные данные, проанализированы классические метрики токсичности и их первые разности для выявления динамических асимметрий. В качестве прокси-индикатора токсичности будет обсуждаться прогнозирование проскальзывания цены относительно VWAP с применением модели машинного обучения XGBoost.
Время: 5 декабря, 17:00.
Формат: онлайн.
Докладчик: Георгий Рябов, Стажер-исследователь ПУЛ «ИИ в математических финансах».
Дата
5 декабря 17:00
Адрес
Онлайн
Персоны
Рябов Георгий Дмитриевич
Проектно-учебная лаборатория «Искусственный интеллект в математических финансах»: Стажер-исследователь