Семинар AIM Lab «Крипторынок под микроскопом: лаги между биржами и ML-прогноз доходностей»

На семинаре будет рассмотрено применение методов машинного обучения к прогнозированию доходностей активов на рынке криптовалют. Особое внимание уделяется тому, как качество прогнозов меняется при увеличении горизонта предсказания, а также межбиржевым эффектам. Будет показано, что рынок Binance USDM futures играет ключевую роль в формировании цены, а другие биржи преимущественно отражают динамику Binance с временным лагом. На основе этих наблюдений обсуждаются подходы к построению признаков и модели прогнозирования доходностей.

Время: 5 февраля, 16:00.

Формат: онлайн.

Докладчик: Михаил Миронов, Стажер-исследователь ПУЛ «ИИ в математических финансах».