Семинар AIM Lab "Высокочастотная торговля и токсичность потока заявок: эмпирический анализ и подходы к моделированию микроструктуры рынка".
Мероприятие завершено
23 апреля пройдет семинар проектно-учебной лаборатории
«Искусственный интеллект в математических финансах».
«Искусственный интеллект в математических финансах».
В докладе рассматривается проблема оценки влияния высокочастотной торговли на качество ликвидности и токсичность потока заявок. Исследование объединяет два направления: эмпирический анализ на основе метрики VPIN и комплекса прокси-индикаторов HFT-активности, а также разработку подходов к симуляционному моделированию книги заявок, учитывающий различные типы участников рынка. Обсуждаются методы идентификации высокочастотных трейдеров в условиях отсутствия размеченных данных и возможности калибровки моделей на наблюдаемых рыночных паттерна.
Время: 23 апреля, 18:00.
Формат: очно, аудитория R505 (АУК «Покровский бульвар»).
Докладчик: Зотов Глеб, стажер-исследователь лаборатории «ИИ в математических финансах».
Дата
23 апреля 18:00