Проектный семинар «Динамика токсичного потока заявок: понимание неблагоприятного отбора на финансовых рынках»

5 декабря прошел семинар проектно-учебной лаборатории «Искусственный интеллект в математических финансах».

https://www.cqf.com/financial-mathematics-course

На семинаре рассмотрено сравнительное исследование токсичности order-flow на двух структурно различных площадках: криптовалютной бирже Binance и регулируемой фондовой бирже MOEX. Использованы высокочастотные данные, проанализированы классические метрики токсичности и их первые разности для выявления динамических асимметрий. В качестве прокси-индикатора токсичности обсуждалось прогнозирование проскальзывания цены относительно VWAP с применением модели машинного обучения XGBoost.

Докладчик: Георгий Рябов, Стажер-исследователь ПУЛ «ИИ в математических финансах».

Запись семинара