Проектный семинар «Крипторынок под микроскопом: лаги между биржами и ML-прогноз доходностей»

5 февраля прошел семинар проектно-учебной лаборатории «Искусственный интеллект в математических финансах».

https://www.cqf.com/financial-mathematics-course

На семинаре было рассмотрено применение методов машинного обучения к прогнозированию доходностей активов на рынке криптовалют. Особое внимание уделено тому, как качество прогнозов меняется при увеличении горизонта предсказания, а также межбиржевым эффектам. Было показано, что рынок Binance USDM futures играет ключевую роль в формировании цены, а другие биржи преимущественно отражают динамику Binance с временным лагом. На основе этих наблюдений обсуждались подходы к построению признаков и модели прогнозирования доходностей.

Докладчик: Михаил Миронов, Стажер-исследователь ПУЛ «ИИ в математических финансах».

Запись семинара