Проектный семинар «Задачи об оптимальной остановке и их приложения в финансовой математике»

5 марта прошел семинар проектно-учебной лаборатории «Искусственный интеллект в математических финансах».

В докладе было дано введение в теорию оптимальной остановки — раздел теории вероятностей, изучающий задачи выбора наилучшего момента принятия решения. Были рассмотрены постановки задач об оптимальной остановке и основные методы их решения, а также приведены примеры приложений в финансовой математике. Также был дан обзор современных численных подходов, в том числе методов, основанных на машинном обучении.

Докладчик: Михаил Житлухин, Научный руководитель лаборатории «ИИ в математических финансах».

Слайды семинара