Проектный семинар AIM Lab «Использование нейронных сетей Колмогорова-Арнольда для нахождения справедливой стоимости опционов»
28 мая прошел семинар проектно-учебной лаборатории «Искусственный интеллект в математических финансах».
В докладе было рассмотрено применение сетей Колмогорова–Арнольда (KAN) к ценообразованию деривативов на основе двух работ Лауба. Сначала были рассмотрены сплайны, аппроксимации функций и представление Колмогорова–Арнольда, затем были рассмотрены KAN как нейросети с обучаемыми одномерными функциями вместо фиксированных функций активации. В заключительной части мы ввели KAFIN, финансово-информированную KAN-модель для оценки опционов, и сравнили KAN-подходы с альтернативными нейросетевыми моделями для задач аппроксимации функций и ценообразования по модели Блэка–Шоулза.
Дата
1 июня
Рубрики