Проектный семинар «Белый, красный и зеленый шумы в финансовых стохастических системах»
28 марта пройдет семинар проектно-учебной лаборатории «Искусственный интеллект в математических финансах».
На семинаре будут рассмотрены белый, красный и зеленый шумы в финансовых временных рядах и их влияние на обнаружение точек перехода. Также обсудим стохастические модели, включая процесс Орнштейна–Уленбека, и методы численного анализа, такие как усреднение Крылова–Боголюбова. Особое внимание уделим зеленому шуму и его роли в необратимых переходах между состояниями системы.
Помимо этого, рассмотрим алгоритмы обнаружения точек перехода (PELT) и машинное обучение (LSTM, CatBoost) для классификации состояний временных рядов, и подчеркнем значимость выбора модели шума для повышения эффективности прогнозирования и управления рисками.
Время: 28 марта, 16:20.
Формат: онлайн.
Докладчик: Анна Павлова, стажер-исследователь ПУЛ «ИИ в математических финансах».