Проектно-учебная лаборатория «Искусственный интеллект в математических финансах» предполагает проведение регулярных исследований применения искусственного интеллекта для решения научных и прикладных задач в сфере математических финансов. Ключевые исследования лаборатории связаны с направлениями Мультиагентных систем, RL для задачи маркет мейкера и хеджирования активов, а также Генеративных моделей. Работа лаборатории направлена на объединение сообществ экспертов по машинному обучению и специалистов в области моделирования финансовых рисков и динамики биржевых торгов, работающих в банках, брокерских подразделениях и иных компаниях.
Новости
На семинаре была представлена исследовательская работа, целью которой являлся анализ точек разрыва в стохастических моделях процентной ставки под воздействием цветных шумов. Исследовалось влияние цветных шумов на количество точек разрыва и их частоту, а также возможности их обнаружения с использованием нейросетевого подхода. Объектом исследования являлась стохастическая модель Васичека, которая используется для моделирования процентных ставок. Методология исследования включала в себя аппроксимацию численных решений модели методом Эйлера-Маруямы, калибровка параметров модели, а также адаптацию шага интеграции. Отдельно были рассмотрены методы обнаружения точек разрыва и их применение для сгенерированных данных. В качестве итога исследования представлены результаты работы моделей глубинного обучения для детекции точек разрыва в данных, сгенерированных под воздействием шумов.
15 апреля