Проектный семинар «Colored Noise & Agent-Based Modeling: Decoding Market Phase Transitions Between Shocks»

2 июля прошел семинар проектно-учебной лаборатории «Искусственный интеллект в математических финансах».

https://www.cqf.com/financial-mathematics-course

В исследовании, которое было рассмотрено в рамках проектного семинара, анализируются точки бифуркации в финансовых моделях с цветным шумом, а также изучается динамика рынка с участием трейдеров, использующих различные стратегии. Основное внимание уделено стохастической модели Васичека, в которой численно изучается влияние цветного шума на точки изменения (change-points) с применением методов машинного обучения (LSTM). Параллельно рассматривается симуляция рынка с одной ценной бумагой, где трейдеры адаптируют свои стратегии в зависимости от рыночных условий.

Результаты исследования объединяют теоретический анализ стохастических систем с практическим моделированием рыночной динамики, что может быть полезно для разработки устойчивых торговых алгоритмов и риск-менеджмента.

Докладчик: Пётр Лукьянченко, Заведующий ПУЛ «ИИ в математических финансах».

Запись семинара