Проектный семинар «Псевдо-сговор торговых алгоритмов на централизованном финансовом рынке»

22 мая прошел семинар проектно-учебной лаборатории «Искусственный интеллект в математических финансах».

https://www.cqf.com/financial-mathematics-course

С помощью агент-ориентированной симуляционной модели мы изучаем, как выбор стратегии предоставлнения ликвидности зависит от используемого трейдерами алгоритма обучения. В предыдущих исследованиях по данной тематике для рынков дилерского типа был получен результат о иррелевантности используемого алгоритма. Мы находим единственное некооперативное равновесие по Нэшу в нашей модели и показываем, что для двух из трех протестированных алгоритмов трейдеры сходятся к существенному занижению предоставляемой ликвидности по сравнению с некооперативной равновесной стратегией. 

Докладчик: Алексей Пастушков, стажер-исследователь ПУЛ «Искусственный интеллект в математических финансах».

Запись семинара