Проектный семинар «Псевдосговор алгоритмических трейдеров на централизованном рынке аукционного типа»

С помощью агент-ориентированной симуляционной модели мы изучаем, как выбор стратегии предоставлнения ликвидности зависит от используемого трейдерами алгоритма обучения. В предыдущих исследованиях по данной тематике для рынков дилерского типа был получен результат о иррелевантности используемого алгоритма. Мы находим единственное некооперативное равновесие по Нэшу в нашей модели и показываем, что для двух из трех протестированных алгоритмов трейдеры сходятся к существенному занижению предоставляемой ликвидности по сравнению с некооперативной равновесной стратегией.

Время: 22 мая, 11:00.

Формат: онлайн.

Докладчики: Алексей Пастушков, стажер-исследователь ПУЛ «ИИ в математических финансах».