Проектный семинар «Colored Noise & Agent-Based Modeling: Decoding Market Phase Transitions Between Shocks»

В исследовании, которое будет рассмотрено в рамках проектного семинара, анализируются точки бифуркации в финансовых моделях с цветным шумом, а также изучается динамика рынка с участием трейдеров, использующих различные стратегии. Основное внимание уделено стохастической модели Васичека, в которой численно изучается влияние цветного шума на точки изменения (change-points) с применением методов машинного обучения (LSTM). Параллельно рассматривается симуляция рынка с одной ценной бумагой, где трейдеры адаптируют свои стратегии в зависимости от рыночных условий.

Результаты исследования объединяют теоретический анализ стохастических систем с практическим моделированием рыночной динамики, что может быть полезно для разработки устойчивых торговых алгоритмов и риск-менеджмента.

Время: 2 июля, 16:00.

Формат: онлайн.

Докладчики: Пётр Лукьянченко, Заведующий ПУЛ «ИИ в математических финансах».