• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Проектный семинар "Нейросетевой подход в задаче прогнозирования аномалий процентных ставок под воздействием коррелированных шумов"

Мероприятие завершено

На семинаре будет представлена исследовательская работа, целью которой являлся анализ точек разрыва в стохастических моделях процентной ставки под воздействием цветных шумов. Исследовалось влияние цветных шумов на количество точек разрыва и их частоту, а также возможности их обнаружения с использованием нейросетевого подхода. Объектом исследования являлась стохастическая модель Васичека, которая используется для моделирования процентных ставок. Методология исследования включала в себя аппроксимацию численных решений модели методом Эйлера-Маруямы, калибровка параметров модели, а также адаптацию шага интеграции.

Отдельно на семинаре будут обсуждаться методы обнаружения точек разрыва и их применение для сгенерированных данных. В качестве итога исследования будут представлены результаты работы моделей глубинного обучения для детекции точек разрыва в данных, сгенерированных под воздействием шумов.

Время: 13 апреля в 16:00.

Формат: онлайн.

Докладчик: Глеб Зотов, стажер-исследователь ПУЛ "ИИ в математических финансах".

Регистрация

Freepik