Проектный семинар «Белый, красный и зеленый шумы в финансовых стохастических системах»
На семинаре были рассмотрены белый, красный и зеленый шумы в финансовых временных рядах и их влияние на обнаружение точек перехода. Также были вынесены на обсуждение стохастические модели, включая процесс Орнштейна–Уленбека, и методы численного анализа, такие как усреднение Крылова–Боголюбова. Особое внимание уделили зеленому шуму и его роли в необратимых переходах между состояниями системы.
Помимо этого, рассмотрели алгоритмы обнаружения точек перехода (PELT) и машинное обучение (LSTM, CatBoost) для классификации состояний временных рядов, и подчеркнули значимость выбора модели шума для повышения эффективности прогнозирования и управления рисками.
Докладчик: Анна Павлова, стажер-исследователь ПУЛ «Искусственный интеллект в математических финансах».
Проектно-учебная лаборатория «Искусственный интеллект в математических финансах»: Менеджер
Все новости автора
Павлова Анна Павловна
Проектно-учебная лаборатория «Искусственный интеллект в математических финансах»: Стажер-исследователь