Проектный семинар «Белый, красный и зеленый шумы в финансовых стохастических системах»

28 марта прошел семинар проектно-учебной лаборатории «Искусственный интеллект в математических финансах»

Проектный семинар «Белый, красный и зеленый шумы в финансовых стохастических системах»

https://www.cqf.com/financial-mathematics-course

На семинаре были рассмотрены белый, красный и зеленый шумы в финансовых временных рядах и их влияние на обнаружение точек перехода. Также были вынесены на обсуждение стохастические модели, включая процесс Орнштейна–Уленбека, и методы численного анализа, такие как усреднение Крылова–Боголюбова. Особое внимание уделили зеленому шуму и его роли в необратимых переходах между состояниями системы.

Помимо этого, рассмотрели алгоритмы обнаружения точек перехода (PELT) и машинное обучение (LSTM, CatBoost) для классификации состояний временных рядов, и подчеркнули значимость выбора модели шума для повышения эффективности прогнозирования и управления рисками.

Докладчик: Анна Павлова, стажер-исследователь ПУЛ «Искусственный интеллект в математических финансах».

Запись семинара