ПУЛ «Искусственный интеллект в математических финансах» на семинаре «Quantitative Analysis» МИЭФ

Стажер-исследователь ПУЛ «Искусственный интеллект в математических финансах» в рамках семинара «Quantitative Analysis» МИЭФ НИУ ВШЭ выступила с докладом на тему «Colored Noise in Financial Time Series» в двух частях.

https://www.hunterbond.com/sectors/quantitative-trading-and-research-recruitment/

14 февраля Анна Павлова, стажер-исследовать проектной-учебной лаборатории, рассказала о природе белого и цветных (коррелированных) шумов, о винеровском процессе, а также о проблемах, связанных с белым шумом, и перспективах применения цветных шумов. 

6 марта Анна в своем выступлении представила результаты исследования, посвященного выявлению точек перехода в модели краткосрочной процентной ставки CIR с помощью коррелированных шумов как стохастический компоненты. Используя алгоритм для выявления точек перехода PELT и нейросетевые модели, можно обнаружить, что цветные шумы, обладая уникальными свойствами автокорреляции, позволяют более точно предсказывать бифуркационные точки и выявлять структурные изменения в финансовых временных рядах, достигая точности прогнозирования 90%. 

Эти результаты могут быть применены в финансовом моделировании для прогнозирования изменений рыночных условий, оценки рисков и оптимизации инвестиционных стратегий.