ПУЛ «Искусственный интеллект в математических финансах» на Зимней школе по компьютерным наукам
С 29 января по 2 февраля в учебном центре «Вороново» состоялась зимняя школа по компьютерным наукам для поступающих в магистратуру.
В этом году было подано рекордное количество заявок — 411. Для того, чтобы стать участником школы, будущие абитуриенты проходили конкурсный отбор. По результатам рассмотрения портфолио участниками стали 75 студентов старших курсов бакалавриата из 16 регионов РФ.
В течение четырех дней академические руководители и представители программ рассказали про все магистратуры ФКН. Помимо презентаций образовательных траекторий состоялись лекции ведущих преподавателей ФКН и научных сотрудников лабораторий. НУЛ методов анализа больших данных LAMBDA представил заведующий лаборатории, Денис Деркач, от ПУЛ «Искусственный интеллект в математических финансах» выступил Алексей Пастушков с темой «Псевдо-сговор торговых алгоритмов на централизованном финансовом рынке».
Алексей Пастушков в свом выступлении представил результаты исследования, посвященного способности трейдеров, использующих алгоритмы multiarmed bandit и Q-Learning, координировать торговые стратегии на централизованном финансовом рынке. В отличие от недавних работ, посвященных так называемому алгоритмическому псевдо-сговору на дилерских рынках, можно обнаружить, что псевдо-сговор, при котором агенты стратегически занижают предоставляемую ликвидность с целью воздействия на цену актива, возникает на централизованном рынке даже в модели с относительно большим количеством агентов (100) и вне зависимости от алгоритма обучения, используемого агентами.
Проектно-учебная лаборатория «Искусственный интеллект в математических финансах»: Стажер-исследователь
— Работы, посвященные мультиагентному обучению с подкреплением, находятся на переднем краю исследований в области искусственного интеллекта. Особый интерес представляют эмерджентные свойства взаимодействий большого количества обучающихся агентов на финансовых рынках, так как этими свойствами определяется стабильность и аллокативная эффективность рынков. Данной тематике и было посвящено мое выступление. Было приятно увидеть живой интерес студентов к теме исследования. По завершении доклада состоялась активная дискуссия, участники зимней школы задали большое количество вопросов, продемонстрировав свою глубокую погруженность в исследования алгоритмической торговли на финансовых рынках. Хочется поблагодарить участников и организаторов Зимней школы за прекрасное мероприятие и предоставленную возможность представить результаты работы ПУЛ «Искусственный интеллект в математических финансах» перед такой активной и вовлеченной аудиторией!
Участник Зимней школы
— На зимней школе по компьютерным наукам были спикеры из самых разных отраслей: биоинформатика, физика, разработка ПО. Каждый рассказ был интересен и нетривиален сферой применения машинного обучения - от девелопмента до 3D - моделирования. Для меня самым ярким и запоминающимся было выступление Алексея Пастушкова: «Псевдо-сговор торговых алгоритмов на централизованном финансовом рынке».
Ни для кого не секрет, что на финансовом рынке активно применяются торговые алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте. В то же время теоретико-игровых моделей централизованного финансового рынка мне до зимней школы видеть не доводилось, поэтому лекция Алексея стала для меня большой находкой! Алексей построил свое повествование таким образом, чтобы каждый из слушателей погрузился в модель, осознал ее отличие от уже известных моделей и результатов. Особенно меня поразила способность аппроксимации аналитического решения модели с помощью обучения с подкреплением. В экономических моделях монополистической конкуренции решение довольно часто оказывается не выводимым в конечной форме (closed form solution), поэтому его рассказ был крайне занимателен, особенно, в контексте того, что в рамках ВКР я сам строю модель монополистической конкуренции. Спикер подробно ответил на все возникшие вопросы, а после лекции я с превеликим удовольствием пообщался с ним лично. Обсудили потенциальные решения и возможности для улучшения текущих результатов.
Общие впечатления как от лекции, так и от Зимней школы предельно положительные – огромное спасибо за это организаторам зимней школы компьютерных наук. Отдельную искреннюю благодарность хочу выразить проектно-учебной лаборатории «Искусственный интеллект в математических финансах» и Алексею лично за шанс погрузиться в тему, стоящую на острие современной науки.