От моделей к решениям: как риск-моделирование укрепляет бизнес

18 ноября на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ прошла лекция на тему «Портфельное риск-моделирование на практике», организованная базовой кафедрой ПАО Сбербанк.

Базовая кафедра Сбера ФКН ВШЭ

В ходе лекции сотрудники Управления Риск-моделирования Блока «Риски» Сбера подробно разобрали следующие аспекты:

• методологические основы оценки рисков на уровне кредитного портфеля;
• интерпретацию и мониторинг риск-метрик в динамических условиях рынка;
• способы интеграции риск-моделей в процессы принятия решений.

Особое внимание было уделено кейсам из банковской практики: участники обсудили, как риск-модели помогают управлять P&L банка, соблюдать регуляторные требования и повышать устойчивость портфеля в условиях волатильности.

Ольга Бартоломе
Управляющий директор по исследованию данных - начальник центра, Сбер

Аудитория активно включалась в дискуссию: студенты задавали вопросы о нюансах разработки и применении моделей, способах валидации, прогнозов и перспективах развития риск-менеджмента в эпоху больших данных. Заметный интерес вызвали практические рекомендации по построению карьерной траектории в эпоху бурного развития технологии искусственного интеллекта и AI-агентов в частности.