Лекция «Почему “точность модели” не всегда равна пользе для бизнеса»

Высокий показатель точности моделей часто воспринимается бизнесом как гарантия успеха, однако в банковской практике он может скрывать многомиллионные убытки. Эта лекция посвящена разрыву между математической элегантностью моделей и их реальным экономическим эффектом и влиянием на резервы Банка. На лекции разберем две крайности на конкретных примерах: занижение вероятности дефолта, когда  Банк недосоздает резервы, что ведет к штрафам регулятора, искажению финансовой отчетности и внезапной необходимости экстренно докапитализироваться и завышение вероятности дефолта, когда деньги не работают, снижая рентабельность и ограничивая возможности для роста бизнеса. 

Спикер: Даниил Докучаев, руководитель направления Департамента интегрированного-риск менеджмента, Сбер.

Дата и время: вторник, 20 октября, 18:10.
Место: Покровский б-р 11, аудитория R205.