Разработка MLOps-конвейера для автоматизации оценки рыночного риска портфеля

Выполнил: Хадзакос Николай Александрович

RiskOps представляет собой микросервисную систему, реализующую полный жизненный цикл MLOps-конвейера для автоматизированной оценки рыночного риска инвестиционного портфеля. Система обеспечивает периодическую загрузку рыночных данных из внешних источников (Yahoo Finance, MOEX ISS, FRED API), вычисление дневных доходностей, обучение и переобучение моделей оценки рыночного риска (GARCH(1,1), Monte Carlo на базе геометрического броуновского движения), регистрацию обученных моделей в реестре MLflow, online-инференс риск-метрик (Value- at-Risk, Conditional Value-at-Risk, волатильность, максимальная просадка, коэффициенты Шарпа и Сортино, коэффициент Бета), бэктестирование с применением статистических тестов Купика и Кристофферсена, выполнение стресс-тестирования по историческим и параметрическим сценариям, а также визуализацию результатов в виде веб-интерфейса.