Разработка риск-калькулятора для рынка СПФИ МБ
Выполнили: Иванов Михаил Олегович и Сергиенко Арсентий Вячеславович
Данная работа посвящена разработке модульной системы оценки рисков для внебиржевого рынка деривативов SPFI MOEX. Предлагаемое решение разделяет компоненты сбора данных, количественного анализа, формирования отчётов и пользовательского интерфейса на независимые архитектурные уровни, формируя гибкую и расширяемую платформу для оценки финансовых рисков. Система интегрирует получение рыночных данных через источники MOEX и Tinkoff Invest с аналитическим движком на базе Python, поддерживающим агрегирование рисков на уровне портфеля, историческую и параметрическую стоимость под риском (VaR), ожидаемый дефицит (ES), VaR с поправкой на ликвидность (LVaR), анализ портфеля на основе ковариации, стресс-тестирование, валидацию моделей и ценообразование опционов на основе модели Блэка-Шоулза. Результатом является контейнерное веб-приложение, которое предоставляет интерактивные инструменты расчёта рисков, построения портфеля, визуализации рисков, интерпретации результатов и формирования PDF-отчётов в рамках модульной архитектуры.
Презентация (Иванов)
Презентация (Сергиенко)
Руководитель проекта:
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.