Семинар LAMBDA "Макроэкономическое прогнозирование: regime-switching модели и иерархическое прогнозирование"
Станкевич Иван Павлович
Научно-учебная лаборатория макроструктурного моделирования экономики России: Старший научный сотрудник
Аннотация:
Краткосрочное прогнозирование макроэкономических показателей - важная и достаточно популярная задача, имеющая при этом ряд специфицических особенностей, обусловленных структурой данных: очень короткие ряды (часто -- не больше нескольких десятков наблюдений), частые структурные сдвиги, очень широкий набор потенциальных объясняющих переменных, для многих задач -- наличие почти линейных взаимосвязей между прогнозируемыми рядами.
В рамках доклада мы обсудим способы решения двух из этих проблем: модели с марковским переключением (как экзогенным, так и эндогенным) как способ учёта и прогнозирования структурных сдвигов и согласование прогнозов для иерархических рядов как способ учёта взаимосвязей между прогнозируемыми рядами. Будут рассмотрены примеры применения этих подходов к прогнозированию ВВП стран G-20 и России.
Место проведения: АУК Покровский бульвар, 11, ауд. R505