Чехол-инвестор: в Центре ИИ НИУ ВШЭ запатентовали будущее инвестиций с помощью ИИ

Учёные Центра ИИ НИУ ВШЭ оформили патент на полезную модель — уникальный чехол для смартфонов, который помогает частным инвесторам в принятии инвестиционных решений. Главное достоинство чехла — агрегирование полезной информации из разных интернет-источников, систематизация и визуализация этих данных.

Freepik

 

В связи с ростом интереса к инвестициям и увеличением числа розничных инвесторов (не менее 600 тысяч активно торгующих на фондовым рынке частных инвесторов с портфелями от 100 тысяч рублей) возрастает потребность в интеллектуальном ассистенте, который поможет принимать обоснованные инвестиционные решения. Брокеры предлагают своих ассистентов, но зачастую они предвзяты в рекомендациях и не предоставляют полную линейку возможностей. Из-за возрастающей интеллектуальной и физической нагрузки на мобильные средства возникает необходимость снабжать сопутствующие мобильные устройства аксессуарами с дополнительным функционалом. Для решения этой задачи специалисты Центра ИИ НИУ ВШЭ предложили полезную модель компактного пользовательского продукта в виде чехла для смартфона. 

Умный чехол со встроенными технологиями искусственного интеллекта собирает и классифицирует сообщения частных инвесторов в разных каналах коммуникаций, включая масс-медиа, делает выжимки из отчетов профессиональных аналитиков и инвестиционных банков, формирует краткосрочные прогнозы динамики цен акций и облигаций и оценивает результативность инвестиционных стратегий по проекциям «риск-доходность-горизонт инвестирования» в сопоставлении с доступными на рынке альтернативными инструментами инвестирования (покупка доллара, золотых монет и т.п.). 

Взаимодействие между смартфоном и чехлом осуществляется по Wi-Fi в специальном приложении, обеспечивающем отправку необходимых выходных данных на сервер. Приложение, которое устанавливается на телефон – тоже разработка НИУ ВШЭ. Сервер используется для уменьшения нагрузки: на нем выполняется часть операций, а также происходит формирование изображения. Благодаря этому смартфон может функционировать параллельно работе с чехлом в штатном режиме.

Теплова Тамара Викторовна
руководитель проекта «Искусственный интеллект в макромоделировании и прогнозировании экономических процессов и финансовых взаимосвязей с учетом сентимента участников рынка» в Центре ИИ НИУ ВШЭ

 

«Мы строим модели ИИ в приложении к задаче портфельных построений на российском рынке акций и облигаций (assets picking) с учетом индикаторов технического анализа, показателей фундаментального анализа (авторских прогнозов финансовых показателей и денежных потоков, достаточных либо для погашения купонов и тела облигаций, либо для выплаты дивидендов) и большой линейки метрик сентимента инвесторов в различных каналах коммуникации (в т.ч. в социальных сетях и мессенджерах). Модели машинного и глубокого обучения применяются для классификации сообщений инвесторов по тональности как по отдельным ценным бумагам (акциям и облигациям), так и по рынку в целом, и для краткосрочного прогнозирования динамики цен финансовых инструментов. Яркий пример — зависимость апсайда первичных размещений акций (IPO) от хайпа в социальных сетях. Наша модель показывает возможный апсайд и тот объем капитала, с которым можно с учетом free float «идти в размещение». Результаты расчетов выводятся на сенсорные дисплеи чехла для смартфонов (простейший чехол — один экран, более продвинутый вариант — 3 экрана, позволяющие выводить разнообразную аналитическую информацию). Важный элемент разработки — наличие бота в приложении на телефоне, который готов отвечать на любые вопросы-запросы пользователя относительно инвестиций».  

 

В случае отсутствия интернет-соединения устройство продолжает работать. Для этого задействуется дополнительный накопитель памяти, позволяющий осуществлять формирование изображения. Зарядка аккумулятора чехла может осуществляться проводным и беспроводным способом.

Чехол-инвестор может быть полезен для широкого круга специалистов и исследователей в области финансов и кредитов. Студенты и аспиранты могут использовать ее для проведения исследований, подготовки дипломных работ и получения более глубокого понимания финансовых процессов. Профессиональные инвесторы могут применять модель для анализа портфельных инвестиций, определения влияния различных факторов на биржевые показатели акций и облигаций, а также для оценки доходности, ликвидности и рисков. Менеджеры и владельцы компаний могут анализировать воздействия информационных факторов на стоимость акций и облигаций их компаний при помощи разработанного функционала. Кроме того, регулирующие органы могут использовать эту модель для формирования оптимальной стратегии регулирования финансовых рынков, учитывая влияние различных факторов на цены акций и облигаций.

•  

  Получен патент на полезную модель №223107 «Чехол для смартфонов со встроенным беспроводным сенсорным дисплеем с функционалом поддержки принятия инвестиционных решений на базе искусственного интеллекта» , авторы: Теплова Т.В., Соколова Т.В., Соловьев А.А.

  Публикации по теме исследования: 

  Теплова Т. В., Соколова Т. В., Томтосов А. Ф., Бучко Д. В., Никулин Д. Д. Сентимент частных инвесторов в объяснении различий в биржевых характеристиках акций российского рынка // Журнал Новой экономической ассоциации. 2022. Т. 1. № 53. С. 53-84. doi

  Teplova T., Tomtosov A., Sokolova T. A retail investor in a cobweb of social networks // Plos One. 2022. Vol. 17. No. 12. Article e0276924. doi

  Teplova T., Gubareva M., Nikolai Kudriavtsev. Social sentiment and exchange-specific liquidity at a Eurasian stock exchange outside of US market hours // Eurasian Economic Review. 2023. Vol. 13. P. 753-802. doi