Дополнительные главы теории вероятностей 2
Преподаватель: Шабанов Дмитрий Александрович
Модуль: 1-2
Кредиты: 3
Аннотация:
Курс посвящен изучению различных вероятностных моделей, относящихся к теории случайных процессов и математической статистике. Будут рассмотрены классические модели, как с дискретным, так и непрерывным временем, а также их применения в математической статистике и дискретной математике.
Примерное содержание и темы курса:
1. Марковские цепи с дискретным временем. Марковские цепи с дискретным временем, стационарные распределения и эргодическая теорема, классификация состояний марковской цепи, критерий возвратности состояния, задача о «разборчивой невесте» - марковский подход.
2. Марковские цепи с непрерывным временем. Марковские цепи с непрерывным временем, свойства переходных вероятностей. Инфинитезимальная матрица марковской цепи. Дифференциальные уравнения Колмогорова, эргодическая теорема. Процессы размножения, проблема «ухода на бесконечность за конечное время».
3. Энтропия. Энтропия случайной величины и вектора, условная энтропия, их основные свойства. Неравенство Ширера. Применение энтропии в комбинаторике: теорема Кана о числе независимых множеств в регулярном двудольном графе.
4. Начала последовательного анализа Постановка задачи последовательного анализа. Построение критерия для проверки двух простых гипотез. Среднее число измерений, необходимых для различения гипотез, сравнение с классическим вариантом
Требования: От слушателей потребуется знание базового курса теории вероятностей и математической статистики (в любом варианте).
Для кого: 2 курс бакалавриата и выше
Расписание: Понедельник 18:40 онлайн с 20 сентября
Подключиться к занятию
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
109028, г. Москва, Покровский бульвар, д. 11
По всем вопросам обращайтесь по телефону
+7 (495) 531-00-00 *27254
или пишите на почту
computerscience@hse.ru