Прошла конференция «Искусственный интеллект в математических финансах»

ФКН

27 сентября в Центре культур ВШЭ состоялась конференция «Искусственный интеллект в математических финансах», организованная одноименной проектно-учебной лабораторией факультета компьютерных наук.

В конференции приняли участие эксперты в области финансовых технологий, машинного обучения и прикладной математики, которые обсудили современные вызовы и достижения в этих сферах. Каждый из докладчиков представил результаты исследований и решения практических кейсов.

Мероприятие было посвящено современным технологическим и исследовательским трендам в финансовой инженерии, анализу данных и математическому моделированию. Также обсуждались машинное обучение для управления рисками, алгоритмы обработки финансовых данных, оценка рисков катастроф и прогностические модели для финансовых рынков.

Лидия Булушова, руководитель направления partner relationship management в Сбере, рассказала о мониторинге финансовых рисков компаний с использованием алгоритмов машинного обучения для анализа новостных потоков и предсказания дефолта. Также был представлен опыт применения больших языковых моделей и генеративных нейросетей для анализа ESG-параметров и спутниковых данных при оценке экономической активности.

Геннадий Пифтанкин, исполнительный директор в Сбере, рассмотрел историю, эволюцию и функционирование кредитных систем, подчеркнули роль современных ИИ-моделей и больших языковых моделей в кредитном скоринге, а также показал современные архитектуры нейросетей и их применение в финансовых сервисах.

Евгений Соколовский, исполнительный директор, лидер продукта «Антифрод в кредитовании физических лиц» Сбера и старший преподаватель базовой кафедры Сбера ФКН, рассказал о применении ИИ-моделей для оценки физических климатических рисков в корпоративном секторе, построении моделей вероятности дефолта и использовании нейросетей для анализа спутниковых, погодных и рыночных данных.

Андрей Ермаков, инженер-исследователь AIRI и аспирант школы по компьютерным наукам ФКН, представил методы оптимизации портфеля и арбитража на валютных рынках с использованием квадратичной дискретной оптимизации без ограничений (QUBO) и графовых нейросетей, а также рассмотрел использование квантовых алгоритмов для решения задач оптимизации и анализа больших сетей.

Помимо этого, в рамках конференции состоялась сессия со стажерами-исследователями лаборатории, которые рассказали о своих проектах и достигнутых результатах:

• Михаил Миронов посвятил свой доклад вопросам выявления и прогнозирования рынка криптовалют и феномена pump and dump. Презентация включала методы машинного обучения для предсказания ценовых скачков и анализ манипуляций рынком.
• Анна Павлова исследовала влияние шумов различной природы на модели процентных ставок, а также показала результаты применения методов CatBoost и LSTM для прогнозирования аномалий процентных ставок с учетом коррелированных шумов.
• Фёдор Пахуров представил методы оценки «галлюцинаций» в диффузионных генеративных моделях, продемонстрировал новые подходы к количественной оценке аномалий, а также осветил способы кластеризации и сравнения моделей по устойчивости к ошибкам генерации.

Спикеры и участники поделились своими впечатлениями от конференции.

Лукьянченко Петр Павлович
Проектно-учебная лаборатория «Искусственный интеллект в математических финансах»: Заведующий лабораторией

Для лаборатории конференция имеет и важнейшую образовательную составляющую. Мы увидели огромный интерес со стороны студентов Вышки и других вузов. Для многих из них конференция стала наглядной демонстрацией того, как современные методы ИИ меняют финансовую индустрию, и возможностью определить свою будущую профессиональную траекторию. Именно такая вовлеченность молодых талантов — залог дальнейшего развития не только нашей лаборатории, но и всей отрасли.

Лидия Булушова
Руководитель направления partner relationship management в Сбере

Конференция «Искусственный интеллект в математических финансах» — уникальное событие, которое позволило мне, практику из индустрии финансовых рынков, провести продуктивный диалог с представителями академической среды, студентами и коллегами.

Вопрос эволюции подходов к выявлению красных флагов у контрагентов и новых задач и вызовов для ИИ, поднятый в моем выступлении вызвал обсуждение, продлившееся и после завершения конференции. Направление сложное, инновационное, нуждающееся в талантах.

Мы обсудили, как анализ финансовой отчетности и транзакций, красных флагов в предыдущие годы может быть усилен за счет новостного мониторинга. Делились мнениями о том, как анализ изменений спутниковых карт и создание карт климатических и инфраструктурных рисков повысят качество мониторинга объектов залоговой недвижимости, производств и строительства.

Благодарю за теплый прием, желаю лаборатории «Искусственный интеллект в математических финансах» и кафедре «Финансовые технологии и анализа данных» дальнейших успехов в выстраивании диалога между наукой и индустрией в области финансовых технологий.

Павлова Анна Павловна
Проектно-учебная лаборатория «Искусственный интеллект в математических финансах»: Стажер-исследователь

Цветные шумы — это классы случайных процессов с неравномерным спектром, которые лучше отражают память и масштабы колебаний финансовых рядов, чем белый шум. Этому и был посвящен мой доклад: я думаю, мне удалось показать, как такие шумы помогают устойчивее выделять смену режимов, повышать качество бинарной классификации и снижать ложные сигналы на реальных данных. Отдельно мы разобрали перспективы такого подхода и дальнейшие эксперименты.

Аудитория задавала точные вопросы про методы разметки временного ряда и особенности используемых моделей — спасибо им за глубокое вовлечение. Я отметила и сильные выступления других стажеров-исследователей про манипуляции на рынке цифровых активов и диффузионные модели. Благодарю организаторов за профессиональную подготовку и теплую атмосферу.

Ермаков Андрей Максимович
Инженер-исследователь AIRI, аспирант школы по компьютерным наукам ФКН

На конференции я рассказал о комбинаторной оптимизации и ее применениях в финансах. В докладе я показал путь от классических моделей к продвинутым методам, находящимся на переднем крае исследований. Мое выступление было завершающим, и я переживал, что из-за обилия математики слушателям может быть не так интересно, но вопросы из зала показали, что интерес не угас, и это очень радует. Благодарю организаторов конференции и всех, кто в выходной день пришел послушать и задавал вопросы.

Вадим Прокофьев
Ученик десятого класса школы «Летово» Москвы

Я регистрировался на конференцию «ИИ в математических финансах» с интересом, но даже не предполагал, насколько она окажется полезной и заряжающей. Меня особенно впечатлила ориентация спикеров на практику: каждый доклад был не о сухой теории, а о реальных проблемах, задачах и подходах в области. Это дало мощный заряд энергии на работу в этой области и ее новое видение.

Второй ключевой момент — это блестящие возможности для нетворкинга. Спикеры и участники были очень открыты, что создало прекрасную почву для новых деловых контактов. Спасибо за отлично организованную площадку для обмена опытом!