Дополнительные главы теории вероятностей - 3

Преподаватель: Шабанов Д.А.

Модуль : 1-2

Кредиты: 2

Аннотация: Курс посвящен изучению ряда направлений, связанных со случайными процессами с непрерывным временем. От слушателей потребуется знание курса теории вероятностей в продвинутом варианте, предполагается знание основных случайных процессов (винеровский, пуассоновский, мартингалы). Основные темы курса:

1. Сходимость по распределению случайных процессов.

2. Критерий Колмогорова в математической статистике.

3. Простейшие линейные преобразования случайных процессов

4. Стационарные случайные процессы

5. Введение в стохастическое исчисление

Формула оценки:

0.2*ДЗ-1+0.2*ДЗ-2+0.2*ДЗ-3+0.2*ДЗ-4+0.2*ЭКЗ

Домашнее задание 1 – вес 0,2

Домашнее задание 2 – вес 0,2

Домашнее задание 3 – вес 0,2

Домашнее задание 4 – вес 0,2

Экзамен – вес 0,2

В каждом домашнем задании накопительная система, каждая задача весит 0,5 балла. Экзамен проходит в устном формате по материалу всего курса.

План занятий:

https://drive.google.com/file/d/1pFIllaIklv9TYREpuf6zpZE45dh7xAkb/view

Для кого: студенты бакалавриата (3-4 курсы) и магистратуры образовательных программ ФКН и факультета математики